Veľký test AOS Bratislava ® Premium 3.0

Pripravili sme pre vás veľký test AOS Bratislava ® Premium Editon. Účelom tohto veľkého testu AOS Bratislava ® Premium Edition bolo vyskúšať tento SW v rôznych trhových situáciách, na rôznych menových pároch, s odlišnými nastaveniami. Z týchto výsledkov vyplynú optimálne nastavenia a prehľad dosiahnutých potenciálnych ziskov vs. podstúpené riziko. Poďme teda na to.

 

Čo a ako sme testovali

Verzia použitého software: AOS Bratislava ® Premium v 3.0

Celkový počet testov: 30 testov

Testované menové páry: AUDCHF, AUDUSD, EURCHF, EURJPY, EURUSD, USDCAD

Testované obdobie: 2015.10.01 00:00 – 2016.11.10 23:00

Časový typ grafu: 1 Hour (H1)

Testovacie model: Všetky ticky (najpresnejšia metóda založená na všetkých dostupných časových úsekoch)

Počiatočný depozit na účte: 10.000 USD

Úvodná veľkosť lotu: 0,1 lot

Použité nastavenia: všetko v základnom nastavení. Menili sa len 2 premenné, a síce:

  1. Stupeň rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative
  2. SafeMode level: 5% alebo 10%

Použitý SW: MetaTrader4, Build 1010, posledná verzia

Použitý HW na VPS: Windows Server 2012, 32GB RAM, 64bit

Použitý MT4 FX broker: Instaforex

Priemerná doba trvania jedného (1) testu: 6h44min

Testované menové páry boli vybrané s ohľadom na nami zvyčajne obchodované menové páry. Cieľom bolo testovať nielen nami najčastejšie obchodovanú stratégiu „superconservative“, ale aj ostatné 3 možnosti nastavenia rizika. Teda nastavenie aggresive, normal, conservative. Ďalšou premennou bol Safe Mode, ktorý sme pre účel testu nastavovali na obvyklých 5%, a experimentovali sme aj s hodnotou 10%, ktorá sa ukázala pre volatilnejšie pary ako vhodnejšia.

Celkovo prebehlo 32 testov s modelovacou kvalitou 90%, ktorá je najvyššou bežne dostupnou kvalitou dát v platforme Metatrader 4.

test aos bratislava - forex trading mt4

Ako prebiehal test AOS Bratislava?

Na VPS serveri, ktorý bežne používame my aj naši klienti sme postupne spúšťali backtest, tj. Spätné testovanie na vybrané menové páry. Čo je to backtest a ako na to si môžete pripomenúť v tomto článku. Test sme začali najskôr v nastavení aggresive, potom normal, conservative a superconservative. Potom čo testy prebehli, menili sme ešte nastavenia Safe Mode na 5% a 10%. Táto hodnota značí, kedy sa AOS Bratislava ® Premium prepína do bezpečnostného režimu, a každý obchod je zabezpečený proti pozíciou o veľkosti 0,9 jej násobku. Tento bezpečnostný režim sa zapína s ohľadom na trhové situácie, ktoré vedú k prudkému pohybu trhu jedným smerom a zabezpečujeme sa tým proti ďalšiemu poklesu.

Na VPS serveri sme teda spustili platformu Metatrader 4, a v nej Tester stratégií (backtest). Volili sme vždy rovnaké testovacie obdobie, a to posledných 13 mesiacov. Priemerná doba trvania 1 testu bola 6h44min. Táto časová náročnosť bola spôsobená jednak robustnosťou testovaného AOS systému ako aj metódou testovania, teda na tickových dátach. Dlhšie testovacie obdobie by neúmerne predlžovalo testovací čas. Na účely tohto testu sme preto volili obdobie 13 mesiacov, kedy spravidla prebehlo 800-2000 obchodov.

V testeri stratégií sme volili:

  • vždy vklad veľkosti 10.000 USD
  • počiatočnú veľkosť lotu 0,1.

Teda pre prípad EURUSD bol prvý obchod vždy otvorený o veľkosti 1.000 EUR, pre menový pár AUDUSD prvý obchod o veľkosti 1.000 AUD atď. U dokončených testov sme skúmali percentuálny (%) pomer ziskových vs percentuálny (%) pomer stratových obchodov, celkový zisk, a maximálnu priebežnú stratu.

 

Ako sme určili víťaza testu

Víťaza pre test AOS Bratislava ® Premium môžeme porovnávať z dvoch hľadísk. A to je dosiahnutie najvyššieho absolútneho zisku alebo dosiahnutie najlepšieho pomeru Risk / Zisk. Teda najbližšia ideálna situácia, kedy by testovaná stratégia mala najnižšie výkyvy, a prinášala teda najstabilnejšie zisky.

A) Víťazi podľa absolútneho zisku

Ak sa pozrieme na týchto víťazov – držiteľov prvých troch miest, zaujal nás pri všetkých spoločný menovateľ, ktorým je stabilná dlhodobá výnosová krivka a doba držania obchodu, ale na druhej strane aj vyššia miera rizika vyjadrená maximálnym dosiahnutým poklesom na účte. Hornú polovicu tabuľky bez výnimky plnia stratégie Aggresive a Normal, čo bolo očakávanie tohto testu. Zoradenie podľa stupňa rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative je v tejto tabuľke presne poznať. Riziko ešte násobíme posúvaním hraníc zapnutia bezpečnostného režimu „Safe Mode“ z 5% poklesu na 10% poklesu.

1. miesto AUDCHF, nastavenie aggresive

Z pohľadu absolutného zisku nás milo prekvapil menový pár AUDCHF v nastavení aggresive a Safe Mode = 10%. Táto stratégia je najagresívnejšia, ktorú môžeme v AOS Bratislava ® Premium nastaviť. Dosiahnutý zisk na konci testovacieho obdobia bol úctyhodných 76,74%. Test AOS Bratislava dosiahol počas 13 mesiacov celkovo 401 obchodov typu BUY a 369 obchodov typu SELL. Priemerná doba držania obchodu bola 1,16 dňa. Nastavenému stupňu rizika zodpovedá aj maximálna dosiahnutá priebežná strata o veľkosti 67,56%.
Pripájame niekoľko náhľadov na detailnú štatistiku obchodov tak, ako ju zachytil tester stratégií:

AUDCHF Aggressive SM=10% - test AOS Bratislava

AUDCHF Aggressive SM=10% – test AOS Bratislava

 

2. miesto EURUSD, nastavenie normal

Na druhej priečke sa umiestnil najobchodovanejší menový pár EURUSD s výnosom 61,32%. Nastavenie normal, a Safe Mode = 10%. Jedná sa teda o jeden stupeň konzervatívnejšiu stratégiu než predošlý test AUDCHF, ktorý využil nastavenie aggresive. Príkladného zhodnotenia dosiahol AOS počas vcelku rovnomerne rozložených 512 obchodov BUY a 522 obchodov SELL. Zaujímavosťou je tu časový harmonogram obchodov, ktorý presne zodpovedá špičkám v obchodovaní na burze. Teda okolo 10h dopoludnia, a následne 15h popoludní, čo približne zrkadlí otváracie hodiny európskych a amerických búrz.

EURUSD Normal SM=10% - test AOS Bratislava

EURUSD Normal SM=10% – test AOS Bratislava

 

3. miesto EURJPY nastavenia normal

Na treťom mieste vyčnieva EURJPY, kde maximálny pokles je na polovičnej úrovni, než u víťazného AUDCHF. Pritom krivka rastu je pomerne stabilná a priniesla zaujímavé zhodnotenie 56,45%. Safe mode tu bol oproti dvom predošlým testom nastavený na bezpečnejšiu hodnotu 5%. Táto hodnota hovorí o tom, kedy sa FX robot prestane správať aktívne, a začne vo väčšej miere využívať zaisťovanie pozície pomocou hedge.

EURJPY Normal SN=5% - test AOS Bratislava

EURJPY Normal SN=5% – test AOS Bratislava

 

 

Kompletný rebríček podľa absolútneho výnosu

 

Názov AOS                   Použitá stratégia                                               Výnos                   Max. pokles       Pips

Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390

 

B) Víťazi podľa pomeru Zisk / Risk

Zmysluplnejším výsledkom je pre nás ideálny pomer medzi ziskovosťou a rizikom. Sledujeme teda stratégiu, kde nepodstúpime veľké riziko a zároveň prinesie požadovaný zisk. Hľadáme teda naďalej stratégiu, ktorá by v realizovanej tester stratégií dosiahla najvyššieho relatívneho zhodnotenia vzhľadom k výške maximálnemu poklesu na účte. Tento pomer sme vyjadrili v tabuľke v poslednom stĺpci hodnotou Zisk / Risk. Teda koľko USD zisku nám prinesie 1 riskovanie USD. Hľadáme tu teda čo najvyšší pomer.

Už na prvý pohľad na tabuľke vidíme, že sa na prvých 10 miestach objavili až na jednu výnimku iba stratégie Conservative a Superconservative. Teda opačné stratégie než v prvej tabuľke víťazov. Cieľom tohto porovnania totiž nie je vytýčiť jedinú najlepšiu stratégiu, ale ponúknuť prehľad možností, ktoré sú s AOS Bratislava ® Premium 3.0 dosiahnuteľné.

Z tabuľky je zrejmý úplne odlišný dosiahnutý maximálny pokles, ktorý je tu na prvých priečkach 3-4x prekročený dosiahnutým ziskom.

 

Kompletný rebríček podľa relatívneho výnosu

Názov AOS Pou­žitá stratégia Výnos Max. pokles Pips Zisk/risk
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 22,71% 4,86 6293 4,672839506
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 10 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Con­serva­tive, Safe Mode =5 5,35% 1,68 1702 3,18452381
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF Con­serva­tive, Safe Mode = 5 16,76% 5,62 2684,5 2,982206406
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Con­serva­tive, Safe Mode = 5 24,91% 9,19 5663 2,710554951
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Super­con­serva­tive , Safe Mode = 5 1,82% 0,77 1033,5 2,363636364
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 10 38,73% 17,58 3709,7 2,203071672
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 14,46% 7,60 3233 1,902631579
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 13,84% 8,02 2685 1,725685786
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,29% 5,75 2308,5 1,615652174
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Aggre­sive, Safe Mode=5 54,05% 34,31 3485 1,575342466
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURJPY Nor­mal, Safe Mode = 5 56,45% 35,87 2585 1,5737385
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURCHF Aggre­sive, Safe Mode = 5 19,09% 13,34 2948,1 1,431034483
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,57% 12,19 2054 1,277276456
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 5 42,16% 34,17 2535 1,233830846
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUD­CH­FAg­gre­sive, Safe Mode = 10 76,74% 67,56 112,4 1,135879218
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Nor­mal, Safe Mode =5 39,25% 35,47 3526 1,106568931
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 10 61,32% 56,00 2480 1,095
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 11,06% 10,79 2706 1,02502317
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 15,87% 16,58 1717 0,957177322
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Aggre­sive, Safe Mode = 10 54,30% 60,78 651 0,893385982
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 6,81% 7,83 2185 0,869731801
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Con­serva­tive, Safe Mode = 5 15,98% 22,86 3178 0,69903762
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDUSD Con­serva­tive, Safe Mode = 10 11,69% 18,20 2287 0,642307692
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF Nor­mal, Safe Mode = 5 24,91% 38,91 953,1 0,640195323
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 EURUSD Nor­mal, Safe Mode = 5 19,54% 38,73 1333 0,504518461
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 5 9,72% 21,76 2956 0,446691176
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Nor­mal, Safe Mode = 5 -12,52% 83,79 -4895 -0,14942117
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 AUDCHF aggre­sive, Safe Mode = 5 -14,22% 40,00 -1080 -0,3555
Bra­ti­slava Pre­mium 3.0 USDCAD Super­con­serva­tive, Safe Mode = 10 -24,83% 59,69 -5390 -0,41598258

 

Pozrime sa teda na výsledky bližšie:

1. miesto EURJPY, nastavenie superconservative

Z pohľadu najvýhodnejšieho pomeru zisku a vzniknutého rizika oceňujeme menový pár EURJPY v nastavení superconservative a Safe Mode = 5%. Táto stratégia je najbezpečnejšia, ktorú môžeme v AOS Bratislava Premium 3.0 nastaviť. Dosiahnutý zisk na konci testovacieho obdobia bol pekných 22,71% s maximálnym kolísaním o veľkosti 4,86%. Priemerné držanie obchodu bolo 1,14 týždňa, čo je o týždeň dlhšie, než víťaz agresívnej časti testu, ktorý držal obchody iba jeden deň. Tu je vidieť stabilita systému, pre ktorý nie je dôležitý rýchly zisk, ale uprednostňuje dlhodobú stabilitu.

Pripájame niekoľko náhľadov na detailnú štatistiku obchodov tak, ako ju zachytil tester stratégií:

EURJPY Superconservative SM=5% - test AOS Bratislava

EURJPY Superconservative SM=5% – test AOS Bratislava

 

2. miesto EURCHF, nastavenie conservative

U tohto menového páru bolo dosiahnutých rovnakých výsledkov pri zadaní Safe Mode = 5% a Safe Mode = 10%, a to z dôvodu, že maximálny pokles bol zaznamenaný o maximálnej veľkosti 1,68%. Ročné zhodnotenie v teste bolo 5,35%, a vytvorilo tak 3,18USD hodnoty na 1USD priebežnej straty.

EURCHF je dlhodobo jedným z najmenej volatilných menových párov, a tu by stálo za úvahu zväčšiť počiatočnú veľkosť lotu z 0,1 na 0,2, prípadne voliť napr. Variant EURCHF aggresive, ktorá priniesla 7x vyššie zhodnotenie voči 17% maximálnemu poklesu. Nastavenie „superconservative“ na tento pár nepriniesol naopak takmer žiadne zhodnotenie, resp. 1,82%. Aj kvôli nízkej volatilite sa počas roka realizovalo len 177 obchodov. Agresívne varianty automatického obchodného systému zaznamenali aj desaťnásobok tohto objemu.

EURCHF Conservative SM=10% - test AOS Bratislava

EURCHF Conservative SM=10% – test AOS Bratislava

 

3. miesto AUDCHF, nastavenie conservative

Zaujímavým 3. miestom je menový pár AUDCHF, ktorý nás zaujal aj svojim prvým miestom v rebríčku hodnotenia podľa absolútneho zhodnotenia. Počas svojho obchodovania za 13 mesiacov nazbieral 2684 pipov s priemernou dobou držania obchodov 2,84 dňa. Zhodnotenie v tomto teste bolo 16,76%. Podľa prehľadu rizika a potenciálu tohto inštrumentu by mohol byť tento pár do portfólií zaraďovaný vo variante conservative či normal, a to práve pre svoj pomer medzi ziskovosťou a rizikom.

AUDCHF conservative SM 5% - test aos bratislava

AUDCHF conservative SM = 5% – test AOS Bratislava

 

Prepadák testu

Ukážkovým prípadom prepadáku bol test USDCAD so zámerne zvoleným Safe Mode = 10%. Výsledok príkladne ukazuje, že základom úspechu je Money Management a riadenie rizika nie hnanie sa za zbytočne vysokým alebo až nereálnym či dlhodobo udržateľným zhodnotením. Ponaučením z tohto je fakt, že väčšie ako 5% strata je zbytočne vysokým riskom. S nastavením Safe Mode = 5% bol aj USDCAD ziskovým. Safe Mode = 5% znamená, že sa pri poklese majetku o 5% sa prepne AOS Bratislava ® Premium 3.0 do bezpečnostného režimu a obchoduje podľa bezpečnejšej hedge logiky.

 

Test AOS Bratislava ® | Sumarizácia

Pred spustením AOS Bratislava ® Premium 3.0 je vhodné si overiť vybranú investičnú stratégiu pomocou spätného testovania. Nie pre každého investora je vhodná stratégia superconservative a nie pre každého je vhodná stratégia aggresive. Široká možnosť výberu vybranej stratégie (aggresive, conservative, normal, superconservative) ale dáva možnosť prispôsobiť si stratégiu svojmu vlastnému rizikovému profilu. Testované menové páry boli iba výberom najobchodovanejších menových párov. Z dosiahnutých výsledkov je potrebné vždy vyberať ideálny pomer medzi výnosom a podstúpeným rizikom s tým, že je potrebné brať na zreteľ historické dáta. Pri aplikácii do reálneho trhu aj aktuálnu trhovú situáciu a vlastné možnosti či ciele. Menové páry majú väčšinou dlhodobo podobný cyklycký vývoj, ale môže sa stať, že nastolením novej paradigmy či smeru (napr. Brexit a pokles GBP) môžu nastať také zmeny, ktoré zásadne kurz menového páru ovplyvnia. Historická výnosnosť teda neindikuje budúce zisky či straty.

Na overenie, či vybraná investičná stratégia spĺňa naše požiadavky, je vhodné si to otestovať v testeri stratégií za 6 a viac mesiacov. Ak sme počas tejto doby spokojní s výsledkami, potom túto dobu pretestujeme ešte niekoľkokrát s prípadnými obmenami aspoň na 1 rok.

Rovnako sme postupovali aj my a ako víťaza za dané obdobie pre test AOS Bratislava ® Premium 3.0 vyberáme menové páry: EURJPY, EURCHF, AUDCHF (všetko nastavenie conservative) a EURJPY nastavenie superconservative. Upozorňujeme však, že dlhodobo preferujeme použitie tých najbezpečnejších stratégii a s risk levelom super-conservative, ktoré sa dlhodobo opakovane osvedčujú v reálnom trhu u mnohých z Vás. Ďakujeme, že s nami zdielate Vaše úspechy a výzvy.

Prajeme úspešné obchodovanie a venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.

 

Páčil sa Vám tento článok?

Podporte nás na FacebookuGoogle+ alebo Twitteri a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z ceny všetkých našich služieb a produktov.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť testovať prvých 30 dní s AOS Bratislava Premium úplne ZDARMA!

Venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.

test aos bratislava

Ďalej odporúčame