Backtestovaním sa začína obvykle dlhá cesta k úspešnej obchodnej stratégii. Niekedy však platí, že sa tu aj končí. Aby sa obchodník k niečomu dopracoval, je treba usilovne okrem študovania aj vyvíjať a testovať. Ako Backtestovať sme názorne ukázali v tomto inštruktážnom videu. Treba povedať, že spôsobov ako backtestovať je mnoho, kvality dát a výstupov tiež, no a stratégii nehovoriac.

 

Zhrňme si, čo k backtestovaniu potrebujeme:

  • obchodnú platformu | najlepšie Metatrader4 (MT4) | Stiahnúť môžete tu
  • obchodnú stratégiu v nejakej forme (manuálna, polo-automatická, či plne automatická)
  • PC alebo VPS (virtuálny privátny server), ak používate Mac od Apple, tak VPS určite pomôže
  • reálnu predstavu o investícii, na základe ktorej si vytvorí tzv. DEMO účet s virtuálnymi prostriedkami, otvoriť TU.

 

Čo pri backtestovaní často chýba

A) Kvalitné dáta. Aj keď si myslíme, že sme pripravení a ideme spraviť dieru do sveta s tým super-nabušeným pekelným strojom, ktorý bude na 100% ziskový, prídu komplikácie. Komplikácie, o ktorých väčšina obchodníkov ktorých denne stretávame ani len netuší.  Sú nimi problémy spôsobené nekvalitnými dátami. Inými slovami histórie grafu menového páru, napríklad CHFJPY. Broker väčšinou nejaké dáta traderovi poskytne, avšak zadarmo žiadny zázrak nečakajme. Dáta si treba v MT4 platforme stiahnúť. Ich minimálna kvalita by mala byť 90% ak je naše backtestovanie v začiatkoch. Ak máme dostatočné skúsenosti, vieme, že potrebujeme dáta „tickové“. Jedná sa o 99% kvalitu a žiadny broker Vám nedá kvalitu ZDARMA. Jednoducho si ich treba kúpiť. Nekvalitné data sú často dôvodom, prečo AOS backtestovanie môže klamlivo preukazovať super-pozitívne výsledky. Pozor na to, buďte obozretní. Vyskúšajte backtest stratégie s dátami tickovými a rýchlo zistíte, že Vaše AOS, alebo komerčne predávané AOS zhorí hneď na začiatku. Alebo požiadajte o DEMO, či LIVE test na 30 dní ZDARMA. Seriózny predajca s tým problém mať nebude.

DEMO Test na 30 dní Zdarma

B) Skúsenosti z reálneho tradingu na tzv. LIVE účte. Vzdelávanie je nutnosť a povinnosť. Ak investor pokladá túto položku za zbytočnú, je vopred odsúdený na neúspech. Tak teoretické ako aj následné praktické skúsenosti z tradingu sú životne potrebné pre úspech s tvorbou obchodnej stratégie. Tréning absolvujeme pri každej práci, v podnikaní, či zamestnaní. Ak sa má obchodná stratégia osvedčiť aj v praxi, skúseností je treba nazbierať čo najviac. Semináre organizujú tak brokerské spoločnosti ako aj aosbratislava.sk ku konkrétnej obchodnej stratégii. Preto si stačí už len vybrať a seminár navštíviť.

 

Čo backtest neprezradí

  • nepovie nám aký je ten správny výber obchodných inštrumentov | neostáva nič len neúnavne testovať a testovať a testovať
  • nepovie nám ani aká výška nastavenia rizika je tá správna v pomere k zamýšľanej investícii
  • nepovie nám aké obdobie backestu nastaviť | traduje sa, že sa obchodník snaží backtestovať roky do zadu, často zbytočne
  • nepovie nám, či bude naša stratégia úspešná v LIVE trhu, aj keď, čo-to napovie o dierach a nedostatkoch, ktoré treba vyladiť
  • nepovie nám nič o stratových obchodoch a nepredpokladáných pohyboch ak použijeme bežné dáta a nie tie tickové.

Čo nám ale vyššie uvedené body jasne prezrádzajú, je fakt, že sa neoplatí hazardovať na reálnom LIVE účte kým nie sme naozaj pripravení.

 

Ako zistím, že bude môja stratégia zisková aj LIVE?

  • na bežných dátach predpokladane vytvorí pri backteste profit
  • zároveň vytvorí nie veľký priebežný pokles (do 1-15% max) za testované obdobie 1 rok a viac
  • ak je to možné a odtestujete stratégiu aj na tickových dátach, AOS vytvorí zisk a minimálny pokles pri kvalite 99% !!!
POZOR: Vyhnite sa stratégiam a backtestom, ktoré uvádzajú kvalitu dát „N/A“, či menej ako 99%, resp. 90% pri voľných dátach! prečo aos backtestovanie

  • ak predpokladáme, že vyššie uvedené bolo pri preferovaných inštrumentoch (FX, akcie a pod.), timeframoch a investícii historicky pozitívne je potrebné stratégiu odtestovať naživo.
  • s minimálnou možnou čiastkou, maximálnou možnou pákou, a najmenším možným obchodným objemom odtestujeme trading naživo (napr. s 500-1000 USD/EUR).

Výber brokerov pre backtest

 

Prečo AOS backtestovanie teda k úspechu nestačí?

Aj keď vybudujeme obchodnú stratégiu, ktorá funguje „podľa nás“ bezvadne, čas ukáže ako úspešní vieme byť my sami pri jej riadení. Často sa ukáže už v priebehu pár týždňov, nanajvýš mesiacov, že je to obchodník, ktorý tej super-úspešnej stratégii nedopraje uspieť. A tak po rokoch driny, manuálneho tradingu, backtestovania, auto-tradingu a strát odchádza z trhu porazený. Porazený trhom, porazený svojou vlastnou stratégiou.

Nenechajte sa poraziť. Obchodujte s AOS Bratislava® Premium – odborníkom na forex.

Pozrite si ukážku backtestu a výsledky:

 

Páčil sa Vám tento článok?

Podporte nás na Facebooku, Google+ alebo Twitteri a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z ceny všetkých našich služieb a produktov.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť testovať prvých 30 dní s AOS Bratislava Premium úplne ZDARMA!

Venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
prečo aos backtestovanie