Automatický obchodný systém AOS Bratislava ® Premium 3.2 sme podrobili ďalšiemu podrobnému testovaniu. Po prvom rozsiahlom testovaní, ktoré si môžete pred pokračovaním v čítaní pripomenúť v článku Veľký test AOS Bratislava Premium, sme hľadali ďalších kandidátov do portfólia forex menových párov pre naše AOS. Prioritou ostáva bezpečie vložených prostriedkov. Nejde nám o to za každú cenu nájsť ďalší menový pár k tradingu aj keď sme značne limitovaní dostupnou ponukou vhodných FX párov. V testovaní sme teda pridali 5 nových menových párov: USDCHF, CADCHF, EURGBP, AUDNZD, NZDUSD
Upozornenie na úvod
Automatický obchodný systém preferujeme používať v najkonzervatívnejšej možnej forex stratégii „super-conservative“. Aj keď sa môžu zdať výsledky dynamickejších stratégií lákavé, je treba mať dostatočné skúsenosti a plne porozumieť rizikám spojených s agresívnejšími nastaveniami. Výkon AOS z minulých období nezaručí, že trh bude pohyby a výsledky opakovať alebo neustále len obchodníka odmeňovať. Super-conservatívna stratégia nám aj vám už tretím rokom dokazuje, že dokáže odmeniť v pomere p.a., preto nevidíme dôvod zbytočne riskovať. Viac o upozorneniach pri použití automatických obchodných systémov si môžete prečítať tu.
14 dní neustáleho testovania AOS
Na to, aby sme zistili ako zaradenie nových menových párov do portfólia zamiešalo celkovými výsledkami sme si museli počkať takmer 14 dní. Presne toľko totiž trvalo kým sa všetky testy ukončili. Dôvodom je, že priemerná doba trvania jedného testu je cca 6h44minut a testy bolo treba niekedy opakovať pre dosiahnutie čo najpresnejšieho modelu testovania blížiace sa reálnym podmienkam na trhu. Pri backtestovaní musíme dbať na to, že podmienky možno simulovať len s určitou odchýlkou od reality a backtestovanie nám slúži ako orientačný bod – jeden zo základných kameňov pred tým ako začíname aplikovať automatický obchodný systém v praxi v LIVE tradingu.
Odporúčame prečítať aj: Prečo AOS backtestovanie k úspechu nestačí
Automatický obchodný systém x 19 x 5
Pozrime sa teda na AOS Bratislava ® Premium v 19 testoch a 5 menových párov. Ako ovplyvní vybraná stratégia naše forex obchodovanie a jeho výsledky? Ako by sa napokon dalo čakať, na popredných miestach sa z hľadiska absolútneho výnosu umiestnili agresívne stratégie a volatilnejšie menové páry s viac ako 30% poklesom voči balance, tzv. floating draw-down (plávajúca – nie uzavretá strata). S vysokým výnosom je ale vždy spojené vyššie riziko, čo je štandardný prípad trojuholníka výnos – riziko – likvidita. Napísané a podčiarknuté – vyššieho výnosu nie je možné dosiahnuť s nízkym rizikom. Na prvých priečkach teda evidujeme volatilnejšie FX páry (s veľkým kolísaním hodnôt) prinášajúce vyšší výnos za cenu vyššieho rizika.
Top 3 výkonnosti AOS z hladiska absolútneho výnosu
1. miesto NZDUSD v nastavení normal. Tento menový pár nás príjemne prekvapil pomerom risk / zisk. Ukázalo sa, že KIWI voči USD vo vybranom období neustále kolíše v potrebnom cenovom pásme, ktoré nahráva ziskovému obchodovaniu AOS Bratislava ® Premium. NZDUSD viac než príjemne prekvapuje výnosom 62,14% a maximálnym poklesom 22,46%.
2. miesto USDCHF s nastavením aggressive a výnosom 49,39% ale aj vysokým floating draw-down 49,32%.
3. miesto USDCHF s nastavením normal a výsledkom 32,10% ale znovu podobným poklesom až o 30,59%.
Poradie podľa absolútneho výnosu, t.j. zisku bez ohľadu na maximálny pokles:
Top 3 výkonnosti AOS z hladiska relatívneho výnosu
Hodnotíme z hľadiska relatívneho výnosu, teda pomeru, ktorý nás zaujíma viac: pomer medzi výnosom a rizikom (DD):
1. miesto NZDUSD v nastavení conservative potvrdzuje, že má zmysel meniť nastavenie použitých stratégií, a vyberať si vhodnú stratégiu pre každý menový pár a situáciu na trhu zvlášť. V nastavení „conservative“ bolo dosiahnuté 18,3% výnosu pri 5,65% maximálnom poklese.
2. miesto USDCHF s nastavením superconservative a výnosom 12,56%.
3. miesto NZDUSD s nastavením normal a výsledkom 62,14%
Čo je zaujímavé, že do prvej päťky sa pozrel NZDUSD aj tretíkrát, a to s nastavením super-conservative a výsledkom 10,37%.
Poradie podľa relatívneho výnosu, t.j. pomeru výnos vs podstúpené riziko:
Náš tip na bezpečné portfólio FX menových párov
Za predpokladu, že našim cieľom je v prvom rade maximálne znížiť riziko vyberáme portfólio nasledovných menových párov pri použití AOS Bratislava ® Premium 3.2 obchodnej stratégie:
| Názov AOS | použitá forex stratégia | Výnos | Max. pokles | Pips | Zisk/risk |
| AOS Bratislava ® Premium 3.2 | USDCHF | superconservative | 12,56% | 3,96 | 2698,4 | 3,171717 |
| AOS Bratislava ® Premium 3.2 | NZDUSD | superconservative | 10,37% | 4,66 | 2770,4 | 2,225322 |
| AOS Bratislava ® Premium 3.2 | AUDNZD | superconservative | 7,05% | 6,33 | 420 | 1,113744 |
| Sumarizácia výsledkov portfólia spolu: | 29,98% | 14,95% | 5888,88 | – |
Pri vklade napr. 10 000 jednotiek meny, a predpokladanej páke/leverage vo výške 1:500 je celkový výsledok tohto portfólia 29,98% p.a. pri maximálnom plávajúcom poklese (floating draw-down) 14,95% čo považujeme za akceptovateľnú mieru rizika k výnosu 29,98%.
Dôležitá poznámka: Iste ste si všimli, že sme si nevybrali do portfólia víťaza NZDUSD v stratégii conservative a výsledku 18,30%. Dá sa kombinovať samozrejme aj s touto formou a celkový zisk by tak narástol na slušných 35,72% p.a. a max. pokles s miernym nárastom na 16,64% za rok. To už je však na individuálnom zvážení rizika a zodpovednosti každého investora/obchodníka.
Automatický obchodný systém | Pred vstupom do reálneho trhu
Pred spustením AOS Bratislava ® Premium je vhodné si overiť vybranú investičnú stratégiu pomocou spätného testovania. Nie pre každého investora je vhodná stratégia superconservative a nie pre každého je vhodná stratégia aggresive. Široká možnosť výberu vybranej stratégie (aggresive, conservative, normal, superconservative) ale dáva možnosť prispôsobiť obchodnú stratégiu svojmu vlastnému rizikovému profilu. Testované menové páry boli iba výberom menej obvyklých forex menových párov. Z dosiahnutých výsledkov je potrebné zvažovať ideálny pomer medzi výnosom a podstúpeným rizikom s tým, že je potrebné brať na zreteľ historické dáta.
Pri aplikácii do reálneho trhu aj aktuálnu trhovú situáciu a vlastné možnosti či ciele. Menové páry majú väčšinou dlhodobo podobný cyklycký vývoj, ale môže sa stať, že nastolením novej paradigmy či smeru (napr. Brexit a pokles GBP) môžu nastať také zmeny, ktoré zásadne kurz menového páru ovplyvnia. Historická výnosnosť teda neindikuje budúce zisky či straty. Ako príklad uvádzame extra-volatilný forex pár EURSEK, na ktorom sme si mali možnosť overiť aj tú najnebezpečnejšiu situáciu, ktorá nás priviedla až do Safe-Mode prostection nastavenia, ktoré investíciu chránilo celých 8 mesiacov pred ďalšími prepadmi a postupne sa pozícii zbavil a prácu ukončil bez celkových strát:
Na overenie, či vybraná investičná stratégia spĺňa naše požiadavky, je vhodné si stratégiu opakovane testovať v testeri stratégií za 6 a viac mesiacov. Ak sme počas tejto doby spokojní s výsledkami, potom túto dobu pretestujeme ešte niekoľkokrát s prípadnými obmenami aspoň na 1 rok.
Upozorňujeme však, že dlhodobo preferujeme použitie tých najbezpečnejších stratégii s risk levelom super-conservative, ktoré sa dlhodobo opakovane osvedčujú v reálnom trhu u mnohých z Vás. Ďakujeme, že s nami zdielate Vaše úspechy a výzvy.
Prajeme úspešné obchodovanie a venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
Páčil sa Vám tento článok?
Podporte nás na Facebooku, Google+ alebo Twitteri a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z ceny všetkých našich služieb a produktov.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť testovať automatický obchodný systém AOS Bratislava ® Premium úplne ZDARMA!
Venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
[…] treba podčiarknuť, že všetci uvedení účastníci trhu v dnešnej dobe prevažne používajú automatické obchodné systémy. Doba plynie, technológie napredujú a aj devízový trh postupne dobýva fenomén automatický […]
[…] s menou znamená, že vždy existujú obchodníci, ktorí niekde obchodujú (manuálne alebo cez automatický obchodný systém) a požadujú nákup či predaj tej ktorej konkrétnej […]