Veľký test AOS Bratislava ® Premium 3.0
Pripravili sme pre vás veľký test AOS Bratislava ® Premium Editon. Účelom tohto veľkého testu AOS Bratislava ® Premium Edition bolo vyskúšať tento SW v rôznych trhových situáciách, na rôznych menových pároch, s odlišnými nastaveniami. Z týchto výsledkov vyplynú optimálne nastavenia a prehľad dosiahnutých potenciálnych ziskov vs. podstúpené riziko. Poďme teda na to.
Čo a ako sme testovali
Verzia použitého software: AOS Bratislava ® Premium v 3.0
Celkový počet testov: 30 testov
Testované menové páry: AUDCHF, AUDUSD, EURCHF, EURJPY, EURUSD, USDCAD
Testované obdobie: 2015.10.01 00:00 – 2016.11.10 23:00
Časový typ grafu: 1 Hour (H1)
Testovacie model: Všetky ticky (najpresnejšia metóda založená na všetkých dostupných časových úsekoch)
Počiatočný depozit na účte: 10.000 USD
Úvodná veľkosť lotu: 0,1 lot
Použité nastavenia: všetko v základnom nastavení. Menili sa len 2 premenné, a síce:
- Stupeň rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative
- SafeMode level: 5% alebo 10%
Použitý SW: MetaTrader4, Build 1010, posledná verzia
Použitý HW na VPS: Windows Server 2012, 32GB RAM, 64bit
Použitý MT4 FX broker: Instaforex
Priemerná doba trvania jedného (1) testu: 6h44min
Testované menové páry boli vybrané s ohľadom na nami zvyčajne obchodované menové páry. Cieľom bolo testovať nielen nami najčastejšie obchodovanú stratégiu „superconservative“, ale aj ostatné 3 možnosti nastavenia rizika. Teda nastavenie aggresive, normal, conservative. Ďalšou premennou bol Safe Mode, ktorý sme pre účel testu nastavovali na obvyklých 5%, a experimentovali sme aj s hodnotou 10%, ktorá sa ukázala pre volatilnejšie pary ako vhodnejšia.
Celkovo prebehlo 32 testov s modelovacou kvalitou 90%, ktorá je najvyššou bežne dostupnou kvalitou dát v platforme Metatrader 4.
Ako prebiehal test AOS Bratislava?
Na VPS serveri, ktorý bežne používame my aj naši klienti sme postupne spúšťali backtest, tj. Spätné testovanie na vybrané menové páry. Čo je to backtest a ako na to si môžete pripomenúť v tomto článku. Test sme začali najskôr v nastavení aggresive, potom normal, conservative a superconservative. Potom čo testy prebehli, menili sme ešte nastavenia Safe Mode na 5% a 10%. Táto hodnota značí, kedy sa AOS Bratislava ® Premium prepína do bezpečnostného režimu, a každý obchod je zabezpečený proti pozíciou o veľkosti 0,9 jej násobku. Tento bezpečnostný režim sa zapína s ohľadom na trhové situácie, ktoré vedú k prudkému pohybu trhu jedným smerom a zabezpečujeme sa tým proti ďalšiemu poklesu.
Na VPS serveri sme teda spustili platformu Metatrader 4, a v nej Tester stratégií (backtest). Volili sme vždy rovnaké testovacie obdobie, a to posledných 13 mesiacov. Priemerná doba trvania 1 testu bola 6h44min. Táto časová náročnosť bola spôsobená jednak robustnosťou testovaného AOS systému ako aj metódou testovania, teda na tickových dátach. Dlhšie testovacie obdobie by neúmerne predlžovalo testovací čas. Na účely tohto testu sme preto volili obdobie 13 mesiacov, kedy spravidla prebehlo 800-2000 obchodov.
V testeri stratégií sme volili:
- vždy vklad veľkosti 10.000 USD
- počiatočnú veľkosť lotu 0,1.
Teda pre prípad EURUSD bol prvý obchod vždy otvorený o veľkosti 1.000 EUR, pre menový pár AUDUSD prvý obchod o veľkosti 1.000 AUD atď. U dokončených testov sme skúmali percentuálny (%) pomer ziskových vs percentuálny (%) pomer stratových obchodov, celkový zisk, a maximálnu priebežnú stratu.
Ako sme určili víťaza testu
Víťaza pre test AOS Bratislava ® Premium môžeme porovnávať z dvoch hľadísk. A to je dosiahnutie najvyššieho absolútneho zisku alebo dosiahnutie najlepšieho pomeru Risk / Zisk. Teda najbližšia ideálna situácia, kedy by testovaná stratégia mala najnižšie výkyvy, a prinášala teda najstabilnejšie zisky.
A) Víťazi podľa absolútneho zisku
Ak sa pozrieme na týchto víťazov – držiteľov prvých troch miest, zaujal nás pri všetkých spoločný menovateľ, ktorým je stabilná dlhodobá výnosová krivka a doba držania obchodu, ale na druhej strane aj vyššia miera rizika vyjadrená maximálnym dosiahnutým poklesom na účte. Hornú polovicu tabuľky bez výnimky plnia stratégie Aggresive a Normal, čo bolo očakávanie tohto testu. Zoradenie podľa stupňa rizika: aggresive, normal, conservative, superconservative je v tejto tabuľke presne poznať. Riziko ešte násobíme posúvaním hraníc zapnutia bezpečnostného režimu „Safe Mode“ z 5% poklesu na 10% poklesu.
1. miesto AUDCHF, nastavenie aggresive
Z pohľadu absolutného zisku nás milo prekvapil menový pár AUDCHF v nastavení aggresive a Safe Mode = 10%. Táto stratégia je najagresívnejšia, ktorú môžeme v AOS Bratislava ® Premium nastaviť. Dosiahnutý zisk na konci testovacieho obdobia bol úctyhodných 76,74%. Test AOS Bratislava dosiahol počas 13 mesiacov celkovo 401 obchodov typu BUY a 369 obchodov typu SELL. Priemerná doba držania obchodu bola 1,16 dňa. Nastavenému stupňu rizika zodpovedá aj maximálna dosiahnutá priebežná strata o veľkosti 67,56%.
Pripájame niekoľko náhľadov na detailnú štatistiku obchodov tak, ako ju zachytil tester stratégií:
AUDCHF Aggressive SM=10% – test AOS Bratislava
2. miesto EURUSD, nastavenie normal
Na druhej priečke sa umiestnil najobchodovanejší menový pár EURUSD s výnosom 61,32%. Nastavenie normal, a Safe Mode = 10%. Jedná sa teda o jeden stupeň konzervatívnejšiu stratégiu než predošlý test AUDCHF, ktorý využil nastavenie aggresive. Príkladného zhodnotenia dosiahol AOS počas vcelku rovnomerne rozložených 512 obchodov BUY a 522 obchodov SELL. Zaujímavosťou je tu časový harmonogram obchodov, ktorý presne zodpovedá špičkám v obchodovaní na burze. Teda okolo 10h dopoludnia, a následne 15h popoludní, čo približne zrkadlí otváracie hodiny európskych a amerických búrz.
EURUSD Normal SM=10% – test AOS Bratislava
3. miesto EURJPY nastavenia normal
Na treťom mieste vyčnieva EURJPY, kde maximálny pokles je na polovičnej úrovni, než u víťazného AUDCHF. Pritom krivka rastu je pomerne stabilná a priniesla zaujímavé zhodnotenie 56,45%. Safe mode tu bol oproti dvom predošlým testom nastavený na bezpečnejšiu hodnotu 5%. Táto hodnota hovorí o tom, kedy sa FX robot prestane správať aktívne, a začne vo väčšej miere využívať zaisťovanie pozície pomocou hedge.
EURJPY Normal SN=5% – test AOS Bratislava
Kompletný rebríček podľa absolútneho výnosu
Názov AOS Použitá stratégia Výnos Max. pokles Pips
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 | 76,74% | 67,56 | 112,4 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Normal, Safe Mode = 10 | 61,32% | 56,00 | 2480 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Normal, Safe Mode = 5 | 56,45% | 35,87 | 2585 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 | 54,30% | 60,78 | 651 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 | 54,05% | 34,31 | 3485 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 | 42,16% | 34,17 | 2535 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Normal, Safe Mode =5 | 39,25% | 35,47 | 3526 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 | 38,73% | 17,58 | 3709,7 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 | 24,91% | 9,19 | 5663 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 | 24,91% | 38,91 | 953,1 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 | 22,71% | 4,86 | 6293 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Normal, Safe Mode = 5 | 19,54% | 38,73 | 1333 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 | 19,09% | 13,34 | 2948,1 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 | 16,76% | 5,62 | 2684,5 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 | 15,98% | 22,86 | 3178 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 | 15,87% | 16,58 | 1717 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 | 15,57% | 12,19 | 2054 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 | 14,46% | 7,60 | 3233 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Normal, Safe Mode = 5 | 13,84% | 8,02 | 2685 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 | 11,69% | 18,20 | 2287 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 | 11,06% | 10,79 | 2706 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 | 9,72% | 21,76 | 2956 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 | 9,29% | 5,75 | 2308,5 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 | 6,81% | 7,83 | 2185 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 | 5,35% | 1,68 | 1702 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Conservative, Safe Mode =5 | 5,35% | 1,68 | 1702 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 | 1,82% | 0,77 | 1033,5 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Normal, Safe Mode = 5 | -12,52% | 83,79 | -4895 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 | -14,22% | 40,00 | -1080 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 | -24,83% | 59,69 | -5390 |
B) Víťazi podľa pomeru Zisk / Risk
Zmysluplnejším výsledkom je pre nás ideálny pomer medzi ziskovosťou a rizikom. Sledujeme teda stratégiu, kde nepodstúpime veľké riziko a zároveň prinesie požadovaný zisk. Hľadáme teda naďalej stratégiu, ktorá by v realizovanej tester stratégií dosiahla najvyššieho relatívneho zhodnotenia vzhľadom k výške maximálnemu poklesu na účte. Tento pomer sme vyjadrili v tabuľke v poslednom stĺpci hodnotou Zisk / Risk. Teda koľko USD zisku nám prinesie 1 riskovanie USD. Hľadáme tu teda čo najvyšší pomer.
Už na prvý pohľad na tabuľke vidíme, že sa na prvých 10 miestach objavili až na jednu výnimku iba stratégie Conservative a Superconservative. Teda opačné stratégie než v prvej tabuľke víťazov. Cieľom tohto porovnania totiž nie je vytýčiť jedinú najlepšiu stratégiu, ale ponúknuť prehľad možností, ktoré sú s AOS Bratislava ® Premium 3.0 dosiahnuteľné.
Z tabuľky je zrejmý úplne odlišný dosiahnutý maximálny pokles, ktorý je tu na prvých priečkach 3-4x prekročený dosiahnutým ziskom.
Kompletný rebríček podľa relatívneho výnosu
| Názov AOS | Použitá stratégia | Výnos | Max. pokles | Pips | Zisk/risk |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Superconservative, Safe Mode = 5 | 22,71% | 4,86 | 6293 | 4,672839506 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Conservative, Safe Mode = 10 | 5,35% | 1,68 | 1702 | 3,18452381 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Conservative, Safe Mode =5 | 5,35% | 1,68 | 1702 | 3,18452381 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF Conservative, Safe Mode = 5 | 16,76% | 5,62 | 2684,5 | 2,982206406 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Conservative, Safe Mode = 5 | 24,91% | 9,19 | 5663 | 2,710554951 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Superconservative , Safe Mode = 5 | 1,82% | 0,77 | 1033,5 | 2,363636364 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Aggresive, Safe Mode = 10 | 38,73% | 17,58 | 3709,7 | 2,203071672 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 10 | 14,46% | 7,60 | 3233 | 1,902631579 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Normal, Safe Mode = 5 | 13,84% | 8,02 | 2685 | 1,725685786 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Superconservative, Safe Mode = 5 | 9,29% | 5,75 | 2308,5 | 1,615652174 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Aggresive, Safe Mode=5 | 54,05% | 34,31 | 3485 | 1,575342466 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURJPY Normal, Safe Mode = 5 | 56,45% | 35,87 | 2585 | 1,5737385 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURCHF Aggresive, Safe Mode = 5 | 19,09% | 13,34 | 2948,1 | 1,431034483 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Conservative, Safe Mode = 5 | 15,57% | 12,19 | 2054 | 1,277276456 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Aggresive, Safe Mode = 5 | 42,16% | 34,17 | 2535 | 1,233830846 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHFAggresive, Safe Mode = 10 | 76,74% | 67,56 | 112,4 | 1,135879218 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Normal, Safe Mode =5 | 39,25% | 35,47 | 3526 | 1,106568931 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Normal, Safe Mode = 10 | 61,32% | 56,00 | 2480 | 1,095 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Conservative, Safe Mode = 5 | 11,06% | 10,79 | 2706 | 1,02502317 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Conservative, Safe Mode = 10 | 15,87% | 16,58 | 1717 | 0,957177322 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Aggresive, Safe Mode = 10 | 54,30% | 60,78 | 651 | 0,893385982 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Superconservative, Safe Mode = 5 | 6,81% | 7,83 | 2185 | 0,869731801 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Conservative, Safe Mode = 5 | 15,98% | 22,86 | 3178 | 0,69903762 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDUSD Conservative, Safe Mode = 10 | 11,69% | 18,20 | 2287 | 0,642307692 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF Normal, Safe Mode = 5 | 24,91% | 38,91 | 953,1 | 0,640195323 |
| Bratislava Premium 3.0 | EURUSD Normal, Safe Mode = 5 | 19,54% | 38,73 | 1333 | 0,504518461 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Superconservative, Safe Mode = 5 | 9,72% | 21,76 | 2956 | 0,446691176 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Normal, Safe Mode = 5 | -12,52% | 83,79 | -4895 | -0,14942117 |
| Bratislava Premium 3.0 | AUDCHF aggresive, Safe Mode = 5 | -14,22% | 40,00 | -1080 | -0,3555 |
| Bratislava Premium 3.0 | USDCAD Superconservative, Safe Mode = 10 | -24,83% | 59,69 | -5390 | -0,41598258 |
Pozrime sa teda na výsledky bližšie:
1. miesto EURJPY, nastavenie superconservative
Z pohľadu najvýhodnejšieho pomeru zisku a vzniknutého rizika oceňujeme menový pár EURJPY v nastavení superconservative a Safe Mode = 5%. Táto stratégia je najbezpečnejšia, ktorú môžeme v AOS Bratislava Premium 3.0 nastaviť. Dosiahnutý zisk na konci testovacieho obdobia bol pekných 22,71% s maximálnym kolísaním o veľkosti 4,86%. Priemerné držanie obchodu bolo 1,14 týždňa, čo je o týždeň dlhšie, než víťaz agresívnej časti testu, ktorý držal obchody iba jeden deň. Tu je vidieť stabilita systému, pre ktorý nie je dôležitý rýchly zisk, ale uprednostňuje dlhodobú stabilitu.
Pripájame niekoľko náhľadov na detailnú štatistiku obchodov tak, ako ju zachytil tester stratégií:
EURJPY Superconservative SM=5% – test AOS Bratislava
2. miesto EURCHF, nastavenie conservative
U tohto menového páru bolo dosiahnutých rovnakých výsledkov pri zadaní Safe Mode = 5% a Safe Mode = 10%, a to z dôvodu, že maximálny pokles bol zaznamenaný o maximálnej veľkosti 1,68%. Ročné zhodnotenie v teste bolo 5,35%, a vytvorilo tak 3,18USD hodnoty na 1USD priebežnej straty.
EURCHF je dlhodobo jedným z najmenej volatilných menových párov, a tu by stálo za úvahu zväčšiť počiatočnú veľkosť lotu z 0,1 na 0,2, prípadne voliť napr. Variant EURCHF aggresive, ktorá priniesla 7x vyššie zhodnotenie voči 17% maximálnemu poklesu. Nastavenie „superconservative“ na tento pár nepriniesol naopak takmer žiadne zhodnotenie, resp. 1,82%. Aj kvôli nízkej volatilite sa počas roka realizovalo len 177 obchodov. Agresívne varianty automatického obchodného systému zaznamenali aj desaťnásobok tohto objemu.
EURCHF Conservative SM=10% – test AOS Bratislava
3. miesto AUDCHF, nastavenie conservative
Zaujímavým 3. miestom je menový pár AUDCHF, ktorý nás zaujal aj svojim prvým miestom v rebríčku hodnotenia podľa absolútneho zhodnotenia. Počas svojho obchodovania za 13 mesiacov nazbieral 2684 pipov s priemernou dobou držania obchodov 2,84 dňa. Zhodnotenie v tomto teste bolo 16,76%. Podľa prehľadu rizika a potenciálu tohto inštrumentu by mohol byť tento pár do portfólií zaraďovaný vo variante conservative či normal, a to práve pre svoj pomer medzi ziskovosťou a rizikom.
AUDCHF conservative SM = 5% – test AOS Bratislava
Prepadák testu
Ukážkovým prípadom prepadáku bol test USDCAD so zámerne zvoleným Safe Mode = 10%. Výsledok príkladne ukazuje, že základom úspechu je Money Management a riadenie rizika nie hnanie sa za zbytočne vysokým alebo až nereálnym či dlhodobo udržateľným zhodnotením. Ponaučením z tohto je fakt, že väčšie ako 5% strata je zbytočne vysokým riskom. S nastavením Safe Mode = 5% bol aj USDCAD ziskovým. Safe Mode = 5% znamená, že sa pri poklese majetku o 5% sa prepne AOS Bratislava ® Premium 3.0 do bezpečnostného režimu a obchoduje podľa bezpečnejšej hedge logiky.
Test AOS Bratislava ® | Sumarizácia
Pred spustením AOS Bratislava ® Premium 3.0 je vhodné si overiť vybranú investičnú stratégiu pomocou spätného testovania. Nie pre každého investora je vhodná stratégia superconservative a nie pre každého je vhodná stratégia aggresive. Široká možnosť výberu vybranej stratégie (aggresive, conservative, normal, superconservative) ale dáva možnosť prispôsobiť si stratégiu svojmu vlastnému rizikovému profilu. Testované menové páry boli iba výberom najobchodovanejších menových párov. Z dosiahnutých výsledkov je potrebné vždy vyberať ideálny pomer medzi výnosom a podstúpeným rizikom s tým, že je potrebné brať na zreteľ historické dáta. Pri aplikácii do reálneho trhu aj aktuálnu trhovú situáciu a vlastné možnosti či ciele. Menové páry majú väčšinou dlhodobo podobný cyklycký vývoj, ale môže sa stať, že nastolením novej paradigmy či smeru (napr. Brexit a pokles GBP) môžu nastať také zmeny, ktoré zásadne kurz menového páru ovplyvnia. Historická výnosnosť teda neindikuje budúce zisky či straty.
Na overenie, či vybraná investičná stratégia spĺňa naše požiadavky, je vhodné si to otestovať v testeri stratégií za 6 a viac mesiacov. Ak sme počas tejto doby spokojní s výsledkami, potom túto dobu pretestujeme ešte niekoľkokrát s prípadnými obmenami aspoň na 1 rok.
Rovnako sme postupovali aj my a ako víťaza za dané obdobie pre test AOS Bratislava ® Premium 3.0 vyberáme menové páry: EURJPY, EURCHF, AUDCHF (všetko nastavenie conservative) a EURJPY nastavenie superconservative. Upozorňujeme však, že dlhodobo preferujeme použitie tých najbezpečnejších stratégii a s risk levelom super-conservative, ktoré sa dlhodobo opakovane osvedčujú v reálnom trhu u mnohých z Vás. Ďakujeme, že s nami zdielate Vaše úspechy a výzvy.
Prajeme úspešné obchodovanie a venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
Páčil sa Vám tento článok?
Podporte nás na Facebooku, Google+ alebo Twitteri a získajte okamžitú 5% ZĽAVU z ceny všetkých našich služieb a produktov.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť testovať prvých 30 dní s AOS Bratislava Premium úplne ZDARMA!
Venujte tiež pozornosť Upozorneniam na riziká.
[…] situáciách, na rôznych menových pároch a pri odlišnom nastavení. Kompletné výsledky 30 testov AOS Bratislava nájdete na tejto stránke môžete si ich prezrieť, prípadne ich využiť pri prispôsobovaní si svojej stratégie a […]